И там как самым распространённым терминалом является платформа MetaTrader, то и язык программирования MQL от разработчиков платформы стал наиболее часто используемым для написания торговых роботов. В последнем варианте машина сама находит оптимальные правила и условия их применения для достижения наилучшего результата. Алготрейдинг – довольно сложный вид биржевой торговли, требующий познаний не только в трейдинге, но и в математике и программировании. Нужно не только уметь создать нужный алгоритм, но и предотвратить неполадки в соединении, ошибки в алгоритмах и программном коде. Нужно хорошо подумать, прежде чем решиться вести торговлю подобным образом.

Создавать, тестировать и оптимизировать свои работы можно бесплатно. Для реальной же торговли уж необходима платная подписка. Но технологии развиваются, крупные рыночные игроки их активно используют, что приводит к неминуемому слиянию технологий с рыночной инфраструктурой. И HFT оказывает сильнейшее влияние на рыночные процессы. Алгоритмическая торговля позволяет принимать машине решения и открывать сделки за доли секунды.

Что такое алготрейдинг (алгоритмическая торговля)

Алготрейдинг – это автоматизация работы трейдера, процесс, позволяющий сократить время исполнения заявок за счет использования автоматизированных торговых систем и средств искусственного интеллекта. С помощью систем алготрейдинга можно настраивать определенные инструменты, с помощью которых каждый сможет воздействовать на сам рынок. Одним из примеров такого неминуемого воздействия можно выделить срыв IPO компании BATS Global Markets в 2012 г. В первый же день упали на 99,9%, так как цена упала с 16$ до пары центов буквально за 2 секунды. Рыночная хаотичность, которая рождается алготрейдерами, позволяет усилить резкий уход ликвидности. При появлении стрессовой ситуации, связанной с движением цен на рынке, они могут приостановиться проведения торговых операций.

Плюсы и минусы алготрейдинга

Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических “движков” (algorithmic engines), которые исполняли все те же действия, что делал трейдер, самостоятельно.

Это программные модули, которые следят за рынком, выдают торговые приказы и контролируют выполнение этих приказов. Для тех, кто хочет совершать быстрые сделки атон брокер в автоматическом режиме, торговые системы — очень полезная вещь. Но не последняя причина в таком длительном росте — алгоритмические системы. Не берите кредиты и не торопитесь с покупкой — сначала откройте брокерский счет и попробуйте торговать самостоятельно. Желательно, чтобы их подтверждали не только слова производителя, но и отзывы других трейдеров, в том числе друзей и знакомых.

Полноценный скальпинг в алготрейдинге невозможен – торговать по стакану можно только вручную. Алгоритмы превосходят человека в скорости отправки заявок. Если корневой каталог бота размещен на стороннем сервере, то можно торговать всю сессию без пауз, а на криптовалютном рынке – круглосуточно. Кроме того, некоторые криптовалютные биржи предлагают собственные алгоритмические стратегии. То есть, бота можно запустить прямо на бирже из браузера, без стороннего софта и написания кода. Подобные продукты доступны на OKX, Binance, Huobi, Bybit и других биржах.

Однако нельзя забывать, что алгоритмы составляют люди, а потому вероятность ошибок не исключается. Даже многократное тестирование не гарантирует, что данный алгоритм будет работать год и более. Поэтому знание основ трейдинга, не полагаясь на роботов, будет вашим преимуществом.

Как выбрать робота

Понятно, что основное преимущество данной системы — ее высокая скорость. Высокочастотный трейдинг» мы рассказываем о высокочастотном трейдинге подробнее. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.

В случае возникновения внештатной ситуации необходимо незамедлительно сообщить об этом всем заинтересованным лицам через SMS, электронной почте, мессенджерами и другим каналам связи. В нем следует выбрать пункт «Исторические данные», после чего нажать «Далее». При ручном подходе специалист применяет математические формулы и физические модели.

1. Фронтраннинг (Front running) – если дать точное название подобной стратегии, то это «забегание вперед».
2. У алготрейдинга есть множество преимуществ и недостатков.
3. Термин “алгоритмическая торговля” часто ошибочно используется в тех случаях, когда речь идёт об автоматизированных торговых системах3.
4. В 1997 году аналитик Тушар Ченд в своей книге «За пределами технического анализа» (в оригинале она называется «Beyond Technical Analysis») впервые описал механическую торговую систему (МТС).
5. В 1998 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) официально разрешила использование электронных торговых платформ.

Понадобятся полученные знания, наработанный опыт и собственная торговая стратегия, чтобы выбрать автоматическую систему, подходящую именно его стилю торговли. Изначально алгоритмическая торговля использовалась для того, чтобы разбивать крупные заявки и исполнять их по частям, так как очевидно, что гораздо проще найти встречное предложение для множества мелких заявок, чем для одной большой. Позже она обрела дополнительный смысл, в понятие стали закладывать статистические данные и применять для упрощения операций на различных рынках.

1. Алготрейдинг охватывает широкий спектр финансовых инструментов, включая акции, облигации, валютные пары, фьючерсы и опционы.
2. Однако, стоит понимать то, что людям сейчас сложнее всего вести конкуренцию против автоматических систем, применяющих алгоритмы.
3. Рост алгоритмической торговли иностранной валютой во многом объясняется автоматизацией процессов и сокращением времени проведения валютных операций с использованием программных алгоритмов.
4. Торговые роботы, или автоматические торговые системы, помогают трейдерам автоматизировать процессы, анализировать большие объемы данных и принимать решения на основе заданных параметров.
5. Поэтому эти алгоритмы были созданы для того, чтобы трейдерам не нужно было делить большую заявку на несколько маленьких вручную.
6. Вряд ли получится купить одного робота и всю жизнь им пользоваться.
7. Чтобы правильно пользоваться стратегией, необходимо провести тщательный анализ состояния «книги заявок».

Официально электронные сделки с активами были разрешены в 1998 году в США и активно развивались вплоть до кризиса 2008–2009 гг. После 2012 года их объем немного сократился по причине большого количества ошибок в алгоритмах и составил примерно 50% от общего числа сделок. Итак, основными задачами алготрейдинга являются ускорение процесса совершения сделок и экономия времени трейдера.

Алгоритм может не справиться с резкими скачками цен, в результате трейдер рискует получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита. Благодаря исполнению сделок с высокой скоростью участник торгов может открыть по выгодной цене не одну, а сразу много позиций по разным валютным парам. С такой же скоростью они https://broker-obzor.com/ закроются, когда цена достигнет установленного значения или пойдёт в противоположную сторону. Часто подобное поведения стоимости валют может вызываться благодаря работе HFT-алгоритмов, обладающих большей долей во всём объеме операций на финансовом рынке. Подобное присуще как на обычном фондовых, так и на криптовалютных рынках.

Это означает, что расчётная цена опциона в один и тот же момент времени и при неизменной цене базового актива, будет различаться в зависимости от использованного в расчётах значения ожидаемой волатильности. Чем выше ожидаемая волатильность, тем выше цена опциона. Соответственно, в случае прогнозирования роста волатильности совершается покупка опционов, а в случае прогнозирования падения волатильности совершается продажа опционов. Однако, в отличие от обычной покупки или продажи опционов, торговля волатильностью предполагает наличие в портфеле взаимно хеджирующих позиций, состоящих из опционов различных типов, серий и страйков, а также из базового актива. Поэтому, при совершении сделки, с каким либо одним опционом, одновременно совершается сделка по другому опциону или по базовому активу.